NeuroStrategy FAQ
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Beginnend mit der Version 1.5 von NeuroStrategy Workstation und Intranet Server bietet das System drei unterschiedliche Varianten des Handelns an.
NeuroStrategy gibt die Auswirkungen der jeweiligen Vorgehensweise in den Equity-Charts des Model Builders aus. Darüber hinaus erlernt NeuroStrategy ein auf das gewünschte Handelsverhalten ausgerichtetes optimales Vorgehen.
Dieses Szenario geht davon aus, dass Sie innerhalb der letzten 1 1/2 Handelsstunden des Tages die Handelsempfehlung anfordern, um die Position für die nächsten 24 Stunden einzunehmen.
Am Punkt A fordern Sie die Handelsempfehlung im Online-Modus (Realtime) an. Die Position bleibt bestehen, bis zum Punkt B, also etwa 1 1/2 Stunden vor Handelsschluss des Folgetages. Sie können zusätzlich folgende Mechanismen einsetzen:
NeuroStrategy arbeitet in diesem Szenario mit einem Anlagehorizont von 24 Stunden. Das Risikomanagement für die Übernacht-Positionen wird erlernt. Stop-Loss-Orders können als zusätzliche Sicherheitsmassnahme eingesetzt werden, senken aber meist die Rendite erheblich.
Bei der Beurteilung der Handelshistorien in den Charts des Model Builders ist zu berücksichtigen, dass NeuroStrategy im Training den Tagesschlusskurs als Handelspreis annimmt. Dies ist in der Praxis nicht unbedingt der Fall, da Sie sich vor Handelsschluss positionieren müssen. Statistisch betrachtet wird sich dies etwa gleich häufig zu Ihren Gunsten oder Ungunsten auswirken.
Im Gegensatz zum End-of-Day-Szenario bieten die Equity-Betrachtungen im Model Builder bei dieser strategischen Variante eine absolut realistische Betrachtung, da Open Orders zum Open-Kurs ausgeführt werden. Auch in diesem Szenario agiert NeuroStrategy auf dem Anlagehorizont von 24 Stunden, wobei jedoch die Position vom Handelsbeginn eines Handelstages bis zum Handelsbeginn des folgenden Handelstages gehalten wird.
Bei diesem Vorgehen wird kein Realtime-Feed benötigt. Am Punkt A, also vor Handelsbeginn, fordern Sie die Handelsempfehlung im Offline-Modus an. Die Position bleibt bestehen, bis zum Punkt B, also bis zum Opening des folgenden Handelstages. Sie können zusätzlich folgende Mechanismen einsetzen:
Das Risikomanagement für die Übernacht-Positionen wird erlernt. Stop-Loss-Orders oder ein Glattstellen am Abend können als zusätzliche Sicherheitsmassnahme eingesetzt werden, senken aber meist die Rendite erheblich.
Zur Senkung des Risikos kann es wünschenswert sein, überhaupt keine Übernacht-Positionen zu halten. NeuroStrategy kann auch für dieses Szenario optimale Handelsstrategien erlernen.
In diesem Szenario operiert NeuroStrategy auf dem Anlagehorizont der Intraday-Spanne. Das Vorgehen impliziert, dass Open Orders plaziert und die Positionen abends glattgestellt werden.
Auch für diesen Anwendungsfall wird kein Realtime-Feed benötigt. Sie fordern die Handelsempfehlung vor Handelsbeginn im Offline-Modus an und plazieren eine Open Order. Die Position bleibt bis zum Abend bestehen. Sie können zusätzlich folgende Mechanismen einsetzen:
Bei diesem Vorgehen bleiben alle Gewinn- aber auch Verlust-Möglichkeiten der Gaps zwischen zwei Handelstagen aussen vor. Die zu erwartende Rendite wird entsprechend deutlich geringer ausfallen als in den beiden anderen Szenarien. Sie sollten NeuroStrategy zusätzlich Modelle für die beiden anderen Anlagevarianten erstellen lassen. In den meisten Fällen erreicht NeuroStrategy auch mit Übernacht-Positionen ein gleich hohes Risiko-Niveau bei jedoch deutlich höherer Rendite.